Какие банки сильнее всего пострадают из-за падения рубля

Какие банки сильнее всего пострадают из-за падения рубля
12 ноября 2014


Недавнее резкое снижение курса рубля увеличило давление на кредитоспособность российских банков и создало риски для некоторых из них. Однако для большинства кредитных организаций риски, связанные с рублем, должны быть управляемыми, если только не произойдет ускорения долларизации и дальнейшего падения курса национальной валюты. Об этом говорится в подготовленном агентством Fitch обзоре российских банков.

На конец сентября 2014 года из 100 банков, включенных в «Обзор российских банков» (Russian Banks Datawatch), самая большая доля валютных кредитов среди кредитных организаций с российскими собственниками была у Газпромбанка (38%), «Альфа-банка» (35%) и Промсвязьбанка (ПСБ, 30%). Это предполагает потенциальное снижение показателей общего капитала на 70–100 б.п. и базового капитала на 40–60 б.п., если увеличение активов, взвешенных по риску, не будет компенсировано генерированием капитала за счет прибыли.

У Газпромбанка показатели общего и базового капитала на конец сентября 2014 года составляли соответственно 11,2% и 6,8%, а у ПСБ — 11% и 5,8%, то есть были близки к минимальным регулятивным требованиям в 10% и 5%. «7 ноября мы понизили рейтинг ПСБ на один уровень — до B+, что частично было вызвано сокращением капитализации банка», — говорится в обзоре.

В целом прямые риски российского банковского сектора, связанные со снижением курса рубля, ограничены, так как уровень валютного кредитования является умеренным, а валютные позиции в основном закрыты, отмечают аналитики агентства. По состоянию на конец сентября 2014 года в иностранной валюте было номинировано 17% всех кредитов сектора (практически все они были корпоративным клиентам). Это дает основания полагать, что взвешенные по риску активы системы, возможно, увеличились на 3% за период с 1 октября, тогда как рубль упал на 17% к доллару, говорится в обзоре агентства.

«Мы ожидаем, что это небольшое отрицательное давление на показатели капитала по большей части будет компенсировано за счет прироста капитала от длинных валютных позиций и нераспределенной прибыли. В конце августа сектор имел умеренную длинную валютную позицию (12% капитала), что указывает на потенциал получения доходов на уровне около 2% капитала. В то же время некоторые банки имеют короткие позиции на балансе и высокие годовые расходы на хеджирование, что может сказаться на прибыльности. Среди крупных рейтингуемых банков на конец сентября 2014 года банк «Уралсиб» и ПСБ имели значительные короткие позиции, равные 80–90% их капитала», — говорится в обзоре.

Прямое негативное влияние на качество активов российских банков в связи со снижением курса рубля должно быть ограниченным. «По нашим оценкам, как минимум половина валютных кредитов предоставлены экспортерам и другим компаниям с эффективным валютным хеджированием. Таким образом, более высокорисковые кредиты заемщиков с более слабым хеджированием составляют менее 10% кредитов в банковской системе. Однако замедление экономики скажется на показателях заемщиков, и более низкий курс рубля может косвенно затронуть импортеров и компании розничной торговли ввиду более низкого спроса на зарубежные товары», - указывает Fitch.

Перевод рублевых депозитов в иностранную валюту был ограниченным во II и III кварталах 2014 года после увеличения в I квартале 2014 года. Валютные депозиты на конец сентября 2014 года составляли 24% от общего объема депозитов в секторе. Долларизация депозитов и снятие рублей (в целях конвертации), возможно, увеличились в последние недели, и банки могут быть вынуждены покупать валюту или нести более значительные расходы по хеджированию, если спрос на доллары со стороны населения останется высоким.

Fitch также отмечает, что валютная ликвидность в секторе в последние месяцы сократилась на фоне выплаты банками и компаниями внешнего долга и, вероятно, накопления ими более значительных сумм в иностранной валюте. При этом ограниченное на сегодня использование валютных свопов и валютного РЕПО с ЦБ указывает на отсутствие в настоящее время острого дефицита валютной ликвидности у большинства банков, полагает Fitch. Рублевая ликвидность, вероятно, сократится по мере того, как Центробанк будет предпринимать шаги по ограничению спекулятивного давления на обменный курс, но должна остаться приемлемой.

Стоимость фондирования увеличится после последнего повышения ставки рефинансирования на 150 б.п. Однако банки должны иметь возможность переложить это увеличение на заемщиков, поскольку рынок в настоящее время является рынком кредиторов, полагает агентство.

Quote.rbc.ru

http://lf.rbc.ru/recommendation/deposit/2014/11/12/246625.shtml

 

А меня вот больше пугает ограничение максимальных ставок по кредитам. Розница может посыпаться. Типа хомяков и барсиков с тиньковыми.

 

Как это понимать? Объясните, пож, какая связь. Устанавливается максимальная цена кредита, я верно понимаю? Т.е. предельный размер ставки. А почему банковская розница от этого посыпется? До сих пор банки покупали деньги по 5-8% примерно, а продавали по 20-25%. Теперь деньги стали дорогими, за 5% уже не продают и ставку режут. Маржа в 15% накрылась, катастрофа в этом?

 

В больших ставках не только большие прибыли. Но и повышенные риски невозврата. И мЕньшие фильтры при выдаче. А сейчас все приводится к единому знаменателю. Это не есть хорошо. Нас в очередной раз склоняют к госбанкам. Вернее обстановка создается такая, что условия сравниваются и ты уже думаешь, а нафиг мне частный банк. Рост мфо тоже никому не дает покоя. Как так. Не сбербанк, а деньги гребут. Давайте тоже порежем их, чтоб не высовывались. Я их конечно тоже не люблю, но рынок должен быть свободный, а не зависимый.

 

Leon, я Вас очень уважаю как серьезного специалиста, поэтому прошу простить мою безграмотность.
Про повышенные риски, понятно. Давайте запросим 10000 проц, никакого риска не будет, риск, вернут или нет. Однозначно не вернут.

Не понимаю. Какая связь?

Ну, да. Там дороже и стремнее. Что частные банки об этом думают?

 

Ну а что непонятного. Частный Банк выдавал под 50% годовых допустим кредитные карты. И выдавал их не рассматривая заемщика под микроскопом, как допустим сбер с 20%. Риски невозврата и просрочки компенсировались ставкой.А сейчас частник вынужден будет снижать ставку до двадцатой. И, соответственно, рассматривать заемщика в микроскоп. Теряется конкурентное преимущество. Госбанк в результате увеличит клиентский поток. Частник скорее всего постепенно уйдет с рынка.

С депозитами та же песня. Многие банки готовы покупать деньги и за 14 и за 15%, потому что задыхаются. Ситуация на рынке такая, голод по сути. Но нельзя, ибо ставки привязаны к топ-10. Сберу такие дорогие деньги не нужны, поэтому терпите и мучайтесь.

Это не рыночная экономика.

 

При такой экономике честный заемщик берет деньги на кабальных условиях и возвращает их. А нечестному все равно какая ставка, он возвращать не будет. Зато, спасибо, под микроскопом не рассматривают. Т.е. банк фактически взращивает жуликов и раздолбаев за счет честных и работящих клиентов. Вы полагаете, что это рыночная экономика? Мне кажется, не очень.

Возможно, как банкир, Вы со мной не согласитесь, , но меня, как клиента, это только радует.
Я думаю, что наши банки привыкли к легким деньгам, брали задешево на Западе, здесь задорого продавали, а когда пришла пора работать, оказалось, что не все умеют и задыхаются. То, что до сих пор от их дорогих кредитов задыхалась вся остальная экономика, они видимо никогда не учитывали, не интересно это.

 

Нельзя всех причесывать под одну гребенку. Портреты кредитных клиентов сбера и того же русского стандарта - кардинально противоположны. В первом случае мы имеем белого клиента с зарплатной картой и всеми налогами, уплаченными. Во втором - полРоссии с конвертами и трехкопеечными налогами. Сейчас у таких еще есть возможность влезть в относительно кабальный, но условно понятный по стоимости кредит. Когда снизят ставки, при тех же рисках, у этой многочисленной группы такой возможности уже не будет. Не надо риторики о финансовой безграмотности. Если звезды зажигаются, значит это кому-то нужно. Не всегда люди кредиты на новый айфон берут. Кто-то строит, кто-то лечится, кто-то учится. И не виноваты они, что ИП Петросян налоги оптимизирует, не считаясь с их интересами.

 

Мне кажется, Вы очень сильно утрируете. Если бы это было именно так, то Русский стандарт давно бы уже разорился, выдавая кредиты абы кому, пусть и по бешеной ставке. Все белые и пушистые ушли бы в сбер, а в РС остались бы одни невозвращенцы. Полностью согласен в Вами, нельзя всех под одну гребенку, значит и в РС есть клиенты, которые кредиты возвращают и именно они оплачивают невозвраты остальных, да еще и прибыль банку приносят. Я понимаю, что по этому же принципу работают все банки в мире, но ведь до абсурда можно любую идею довести. Ставка кредита должна как-то коррелироваться с рентабельностью инвестиций, иначе инвестировать заемные средства невозможно, что мы и имеем. Мы с Вами говорим о разных кредитах, Вы о потребительских, а я об инвестиционных. Во всем мире в условиях кризиса учетную ставку снижают, чтобы влить деньги в экономику и увеличить платежеспособный спрос, у нас же основной целью является не допустить роста инфляции. А почему, инфляция в определенных условиях не так плоха, дешевеющие деньги стимулируют потребление, а оно, в свою очередь, производство. Проблема в том, чье производство. Если отечественное, хорошо. Но у нас его нет, значит будем стимулировать китайское, немецкое, американское. Только надо понимать, что при такой денежно-кредитной политике собственного производства никогда и не будет, а вот инфляция будет, потому что производитель у нас закладывает норму прибыли в 100%, иначе не выжить. В результате петелинские окорочка в два раза дороже американских, хотя и везти за океан не надо, и рефрижераторы не нужны...

Петросян тоже не виноват в том, что его, с одной стороны, вынуждают налоги оптимизировать, а с другой стороны, позволяют это делать.

 

Может если они сдохнут всем станет легче на самом деле ? Ну нахрена в стране около тысячи банков, которые толкаются на ограниченной поляне не давая друг другу заработать на легальных продуктах и по сути выживают за счет криминала ?

 

Goa_dreamer, это называется здоровая конкуренция.)))

 

Это называется нездоровая конкуренция - любой продукт может стать дешевым и доступным только при своей массовости. Т.е. банк в идеале должен зарабатывать на миллионах по копеечке, а не на сотне по миллиону. Так нахрена нам 9 сотен банков, на рынке на котором и 300 тесно будет ? Нет у нас столько клиентов ,что бы у них был честный стандартный банковский заработок.

 

В маленькой Швейцарии более трехсот банков и что?
Помимо внутреннего рынка еще и мировой существует, а банки - кровеносные сосуды экономики.
Если для России закроют мир, то да, тут а 5 банков хватит, в противном же случае...

 

Это если страна занимается в качестве основного бизнеса оказанием фин. услуг . А если нет, то и 5 много . Я вижу разумным количество от 100 до 200 . Остальных в топку

 

Да и СРО нахрена стране столько? Оставить одно, назвать Минстроем и

 

Сро процентов 20 не доживет до лета Еще столько же накроются в силу отсутствия КФ при его передаче государству. Остальные по сути и станут структурами Минстроя на самофинансировании , шаг в лево/ в право будет караться потерей статуса . 359 ФЗ только первая ласточка , к весне нас ждут интереснейшие поправки в законы об образовании и трудовой кодекс, а так же поправки по комп.фонду

 

А зачем они тогда вообще нужны? Возвращаемся к лицензиям.

Добьем врага в его собственном логове!

 

Не возвращаемся - у госугосударства нет денег ни на это ни на финансирование проф. Стандартов, нём на финансирование образовательных программ под эти проф стандарты, это все делается/ будет делаться за счёт создаваемой жёсткой вертикали - СРО - нац.обьединения- минстрой .